SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

US78464A6727
33,07 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,04 USD (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6727
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/05/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 2288,370 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 99,23 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,98 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,90 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,85 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 1,79 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 1,74 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,74 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,65 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 1,62 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,61 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -7,71 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -0,93 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,33 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,82