SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

US78464A6727
33,13 USD 02-06-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,03 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6727
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23-05-2007
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (29-05-2020) 1623,280 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 01-06-2020

Composição da carteira (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,55 %
Tesouraria -0,55 %
País Peso
Estados Unidos 99,23 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,82 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,08 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 1,85 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,85 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,78 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 1,77 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,75 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,73 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,67 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 1,61 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % 3,42 %
Rentabilidade a 6 meses 6,39 % 7,12 %
Rentabilidade a 1 ano 10,17 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,47 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,15 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,84