BGF US Government Mortgage Impact E2 USD

LU0147385842
16,07 USD 24/11/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147385842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 6,820 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,23 %
Tesouraria -5,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Gnma2 30Yr 53,79 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 29,10 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 8,31 %
FNMA 30Yr 2021 Production 6,65 %
FNMA 30Yr 2020 Production 6,03 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,91 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,21 %
UMBS 30YR TBA 2,12 %
FHLMC 30YR UMBS 2,08 %
GNMA_21-191B BI 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses -8,07 % -6,17 %
Rentabilidade a 6 meses -2,19 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -6,92 % -8,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,96 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,83 % 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,87 %
Volatilidade do benchmark 8,17 %
Beta 0,35
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,84