BGF US Government Mortgage Impact E2 EUR

LU0277197322
16,11 EUR 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,25 %
Tesouraria -12,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Gnma2 30Yr 53,28 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 43,91 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 9,60 %
FNMA 30Yr 2021 Production 8,57 %
FNMA 30Yr 2020 Production 7,13 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 4,82 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,78 %
FHLMC 30YR UMBS 1,80 %
FNMA 30Yr 3% Ltv > 95 2021 1,38 %
FNMA 30Yr 2.0% SHLB 175K 2021 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -2,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 0,69 % 0,75 %
Rentabilidade a 1 ano 2,61 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,48 %
Volatilidade do benchmark 7,02 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,87