Optimize Capital Reforma PPR Ativo

PTOPZAHM0003
15,81 EUR 31-07-2020
PPR Equlibrados Categoria
0,78 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2008
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-06-2020) 23,090 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,94 %
Ações 41,10 %
Tesouraria 3,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,59 %
Bens de consumo 8,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,62 %
Industriais e serviços diversos 5,95 %
Financeiras 2,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,55 %
Serviços públicos 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 27,23 %
Itália 20,35 %
França 8,97 %
Alemanha 7,16 %
Suíça 4,18 %
Japão 3,81 %
Holanda 3,14 %
Portugal 3,10 %
Reino Unido 2,94 %
Espanha 2,46 %
Moedas Peso
EUR - Euro 48,24 %
USD - Dólar americano 32,22 %
JPY - Iene japonês 3,54 %
CHF - Franco suíço 3,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,76 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
PLN - Zloty polaco 0,84 %
SEK - Coroa sueca 0,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
Principais títulos na carteira Peso
OPTIMIZE OBRIGACOES 9,02 %
OPTIMIZE EUROPA VALOR 8,29 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 7,26 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 4,44 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 4,40 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - IE (C) 4,27 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 4,19 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN I EUR C 4,11 %
GROUPAMA AVENIR EURO I 3,89 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 3,73 %

Variação calculada em EUR (31-07-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,85 % 0,00 %
Rentabilidade 3 meses 2,91 % 2,35 %
Rentabilidade 6 meses -4,38 % -3,09 %
Rentabilidade 1 ano -0,68 % -0,69 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,99 % 0,76 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,78 % 0,92 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,90 % 2,93 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark 3,84 %
Beta 1,75
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,66