NB PPR

PTYESALM0007
28,12 EUR 01-07-2020
PPR Equlibrados Categoria
2,39 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-11-1991
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-06-2020) 41,970 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,54 %
Tesouraria 8,30 %
Ações 3,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 0,76 %
Saúde e farmacêuticas 0,69 %
Tecnológicas 0,67 %
Financeiras 0,34 %
Industriais e serviços diversos 0,25 %
Serviços públicos 0,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,10 %
País Peso
Itália 34,88 %
Grécia 25,17 %
Holanda 12,72 %
Espanha 5,63 %
Alemanha 4,89 %
Chipre 3,56 %
Estados Unidos 2,81 %
França 0,37 %
Reino Unido 0,21 %
Suíça 0,12 %
Moedas Peso
EUR - Euro 89,44 %
USD - Dólar americano 13,40 %
RUB - Rublo russo 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
Principais títulos na carteira Peso
ITALY 0.65% 10/28/27 SR:8Y 10,55 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 10,49 %
GREECE 1.88% 02/04/35 SR: 9,30 %
EUR CASH 9,10 %
ITALY 4.00% 10/17/49 SR: 8,85 %
GREECE 4.20% 01/30/42 SR: 7,97 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 7,29 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 7,17 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,72 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 4,49 %

Variação calculada em EUR (01-07-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,63 % 0,67 %
Rentabilidade 3 meses 6,63 % 4,97 %
Rentabilidade 6 meses -7,31 % -3,02 %
Rentabilidade 1 ano -5,28 % -1,03 %
Rentabilidade anual 3 anos 3,43 % 0,84 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,39 % 1,22 %
Rentabilidade anual 10 anos 6,39 % 3,23 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 7,99 %
Volatilidade do benchmark 3,88 %
Beta 1,67
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,81
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 1,62