Indice de Sharpe

O índice de Sharpe pondera a rentabilidade pelo risco do fundo.

O índice é obtido deduzindo ao rendimento uma taxa de juro sem risco. Esta diferença é, em seguida, dividida pela volatilidade do fundo.

Quanto mais elevado for o índice, mais interessante será o fundo para o investidor.

Se nenhum valor foi mencionado para este rácio é porque o fundo existe há menos de cinco anos ou o rácio é negativo e, por isso, inutilizável.