JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,94 USD 20/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 37,740 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,93 %
Tesouraria -2,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,61 %
EUR - Euro 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,15 %
FNCL 2 N OCT TBA 4,45 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 2,05 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,70 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,57 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,46 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,05 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,88 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 0,65 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % -7,07 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,22 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 4,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,47