JPM Global Macro D Acc USD

LU0235843108
154,47 USD 27/10/2021
Alternativos Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0235843108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2005
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/09/2021) 38,290 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,03 %
Ações 32,73 %
Tesouraria 12,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,35 %
Financeiras 6,54 %
Bens de consumo 6,12 %
Serviços públicos 4,04 %
Saúde e farmacêuticas 3,15 %
Industriais e serviços diversos 2,53 %
País Peso
Europa 12,40 %
Reino Unido 8,90 %
Japão 4,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,59 %
JPY - Iene japonês 28,44 %
EUR - Euro 23,58 %
INR - Rupia indiana 2,98 %
BRL - Real brasileiro 1,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,60 %
SEK - Coroa sueca 0,56 %
IDR - Rupia indonésia 0,51 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,51 %
10YR TNOTES MAR1 10,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2021 5,03 %
JAPAN 0.000% 22-MAR-2021 4,74 %
FRANCE 0.000% 17-FEB-2021 4,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-JAN-2021 4,71 %
JAPAN 0.000% 15-MAR-2021 4,70 %
FRANCE 0.000% 03-MAR-2021 4,69 %
JAPAN 0.000% 15-FEB-2021 4,59 %
ODAX MAR1 13800C 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -
refinitiv