Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266907
11,75 EUR 25/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,170 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,75 %
Tesouraria 1,65 %
Ações 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,89 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 5,03 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,88 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 3,50 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,07 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,98 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 1,20 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -4,63 % -0,30 %
Rentabilidade a 1 ano 3,52 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % 3,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,95