Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266907
12,04 EUR 20/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 2,690 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,12 %
Tesouraria -7,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,30 %
EUR - Euro 6,99 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,38 %
US TREASURY 0.00% 09/08/20 SR: 7,74 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,01 %
G2JUMB 2.5 N AUG TBA 5,72 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 3,26 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 3,25 %
G2JUMB 2 N SEP TBA 2,42 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 1,97 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 1,87 %
G2JUMB 4.5 N AUG TBA 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -4,37 % -7,07 %
Rentabilidade a 1 ano 0,67 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,42 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % 4,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,82