Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266907
12,21 EUR 10/08/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 2,470 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,37 %
Tesouraria -12,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,19 %
EUR - Euro 3,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,37 %
FNCL 2.5 N JUL TBA 5,64 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 5,50 %
G2JUMB 2.5 N JUN TBA 4,78 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 3,83 %
FNCL 2.5 N JUN TBA 3,77 %
G2JUMB 3 N JUL TBA 2,88 %
FNCL 3 N JUN TBA 2,87 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 2,57 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -0,97 % -1,09 %
Rentabilidade a 1 ano 3,72 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,17 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,16