Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266907
11,53 EUR 14/06/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 1,990 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,55 %
Ações 0,23 %
Tesouraria -4,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,84 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 10,11 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,51 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,44 %
FANNIE MAE 01-JAN-2049 MA3564 1,87 %
USD FORWARD CONTRACT 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % -0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -1,71 % -0,79 %
Rentabilidade a 1 ano -7,02 % -7,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,91 % 0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,73