Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266907
12,19 EUR 02/09/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,200 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,29 %
Ações 0,17 %
Tesouraria -3,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,76 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 7,39 %
USD FORWARD CONTRACT 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 3,56 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,53 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -0,97 % -5,62 %
Rentabilidade a 1 ano 2,60 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,15 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % 4,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,97 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,61