Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266907
11,30 EUR 02/02/2023
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,040 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,57 %
Tesouraria 0,89 %
Ações 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,15 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 9,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 8,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 5,50 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 2,85 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8211 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 2,35 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,19 %
FANNIE MAE 01-APR-2052 MA4577 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -3,00 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -8,58 % -10,96 %
Rentabilidade a 1 ano -6,22 % -11,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % -3,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,74 % 4,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,43
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,92