Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266907
11,60 EUR 05/03/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133266907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 110,51 %
Tesouraria -10,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,93 %
EUR - Euro 2,47 %
JPY - Iene japonês 0,48 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,34 %
NZD - Dólar neozelandês -0,35 %
CAD - Dólar canadiano -0,40 %
NOK - Coroa norueguesa -0,42 %
SEK - Coroa sueca -0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,57 %
G2JUMB 2 N JAN TBA 6,29 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 5,71 %
FANNIE MAE 0.88% 08/05/30 SR:BENCHMARK 3,67 %
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 3,61 %
FNCL 3 N JAN TBA 2,80 %
USD FORWARD CONTRACT 2,59 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 2,12 %
G2JUMB 2 N FEB TBA 2,09 %
FNCL MA3564 4.500 01/01/49 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -1,11 % 0,59 %
Rentabilidade a 6 meses -4,21 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -6,07 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,78 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,37