Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Acc USD

LU0234572708
15,32 USD 25/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234572708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,940 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,75 %
Tesouraria 1,65 %
Ações 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,89 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 5,03 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,88 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 3,50 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,07 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,98 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses -4,74 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 2,97 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % 3,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,11