Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Acc USD

LU0234572708
17,40 USD 27/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234572708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 1,830 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,24 %
Tesouraria -8,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,00 %
EUR - Euro 6,90 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,38 %
US TREASURY 0.00% 09/08/20 SR: 7,74 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,01 %
G2JUMB 2.5 N AUG TBA 5,72 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 3,26 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 3,25 %
G2JUMB 2 N SEP TBA 2,42 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 1,97 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 1,87 %
G2JUMB 4.5 N AUG TBA 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -5,16 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,38 % -0,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,15 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 4,51