Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Acc USD

LU0234572708
17,07 USD 06/12/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234572708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 2,040 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,32 %
Ações 0,08 %
Tesouraria -4,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,05 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 6,00 %
USD FORWARD CONTRACT 5,88 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 3,23 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-NOV-2021 2,85 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 2,54 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % 2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 4,33 % 4,09 %
Rentabilidade a 6 meses 8,63 % 7,38 %
Rentabilidade a 1 ano 5,99 % 6,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,55 % 5,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,37 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark 7,01 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,51