Caixa Obrigações Longo Prazo

PTYCXCLP0007
12,76 EUR 20-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXCLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-11-1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 40,770 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,11 %
Tesouraria 10,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,38 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 11,56 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 9,97 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 8,64 %
EUR CASH 8,27 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 7,20 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 7,02 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 5,80 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 5,26 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,77 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -2,17 % -1,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,64 % -0,37 %
Rentabilidade a 1 ano 3,30 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,17 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,69
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 1,13