Caixa Obrigações Longo Prazo

PTYCXCLP0007
13,09 EUR 02/12/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXCLP0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1993
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 79,030 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,84 %
Tesouraria 5,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 10,26 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 9,69 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 7,68 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 7,14 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 6,31 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 6,30 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 5,25 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 5,07 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 4,71 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses 2,86 % 1,47 %
Rentabilidade a 1 ano 2,07 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,50 % 0,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 2,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,69 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 1,51