BSF Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

LU1241524617
112,21 EUR 21/01/2022
Multiativos Defensivos Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1241524617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,24 %
Ações 17,20 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,94 %
Financeiras 4,03 %
Bens de consumo 2,88 %
Industriais e serviços diversos 1,80 %
Saúde e farmacêuticas 1,73 %
Serviços públicos 0,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 39,82 %
China 11,61 %
França 9,40 %
Itália 8,82 %
Alemanha 5,84 %
Espanha 3,40 %
Reino Unido 2,42 %
Holanda 1,94 %
Japão 1,57 %
Áustria 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,34 %
EUR - Euro 35,93 %
CNY - Yuan chinês 11,16 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
JPY - Iene japonês 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,47 %
BRL - Real brasileiro 0,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,32 %
IDR - Rupia indonésia 0,31 %
MXN - Peso mexicano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC) 10,76 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 8,97 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 8,86 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR D 8,84 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 8,66 %
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 7,04 %
ISHARES € CRP BD INTR RATE HGD ESG UCITS ETF EUR D 5,28 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 4,74 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 4,55 %
ISHARES $ TREASURY BD 7-10Y UCITS ETF USD DIST 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % 1,92 %
Rentabilidade a 1 ano 1,00 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,08 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,00