Vontobel Dynamic Commodity H EUR

LU0759372021
49,11 EUR 30/11/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
-5,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0759372021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2012
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,57 %
Tesouraria 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 22,67 %
Japão 11,68 %
Canadá 11,14 %
Alemanha 6,40 %
China 6,33 %
Reino Unido 5,59 %
França 4,29 %
Suécia 4,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,13 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,80 %
MORGAN STANLEY 4.875% 01-NOV-2022 4,33 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 3.8% 15 4,31 %
DEXIA CREDIT LOCAL 2.375% 20-SEP-2022 4,29 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 11-OCT-2022 4,29 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.5% 18-OCT-2022 4,28 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.75% 28-NOV-2022 4,27 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.5366% 05-AUG-2022 4,27 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.625% 24-OCT-2022 4,27 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.47757% 18-OC 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,85 % -4,46 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -6,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,74 % -9,86 %
Rentabilidade a 1 ano 2,91 % 40,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % 19,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,66 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,99 % 2,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 20,35 %
Beta 0,55
Tracking Error 3,60 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,13 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -