Vontobel Commodity H CHF

LU0415415479
59,08 CHF 14/01/2022
Matérias-primas Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0415415479
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2007
Categoria Matérias-primas
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,360 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,39 %
Tesouraria 11,46 %
País Peso
Estados Unidos 31,04 %
Alemanha 13,93 %
Coreia do Sul 9,24 %
Holanda 5,74 %
Reino Unido 4,80 %
Itália 4,37 %
Canadá 3,91 %
França 3,87 %
Singapura 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,45 %
EUR - Euro 12,08 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,90 %
KFW 2% 30-NOV-2021 6,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,79 %
RHB BANK BHD 2.503% 06-OCT-2021 4,09 %
LLOYDS BANK PLC 3.375% 15-NOV-2021 3,52 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14-JUL-2022 3,32 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.375% 22-NOV-2021 3,05 %
ING GROEP NV 3.15% 29-MAR-2022 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,58 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 2.375% 31-MAY-2022 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,03 % 9,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,26 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses 13,87 % 21,03 %
Rentabilidade a 1 ano 42,13 % 50,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,32 % 11,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,63 % -0,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 18,83 %
Beta 0,80
Tracking Error 3,18 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,25