Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities DU

LU0515769262
9,457 USD 20/01/2022
Matérias-primas Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515769262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2010
Categoria Matérias-primas
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,090 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,58 %
Tesouraria 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 95,62 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,68 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 20-JAN-2022 19,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 19,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-JAN-2022 16,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 25-JAN-2022 14,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 18-JAN-2022 13,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-FEB-2022 9,11 %
BLOOMBERG COMMODITY INDEX 3 MONTH FORWARD TRS 3,63 %
USD CASH 3,04 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 0,68 %
3-MTH EURO$ MAR2 0,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,29 % 8,97 %
Rentabilidade a 3 meses 5,34 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 13,98 % 21,23 %
Rentabilidade a 1 ano 37,40 % 51,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,62 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,33 % -0,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,11 %
Volatilidade do benchmark 18,83 %
Beta 0,61
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,57