Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities DEH

LU0515769429
8,666 EUR 30/11/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515769429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2010
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,900 milhões EUR
Sociedade gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,37 %
Tesouraria 9,74 %
País Peso
Estados Unidos 104,61 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,61 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 21,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 18,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 17,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 14,81 %
USD CASH 10,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 9,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 9,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 2,84 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,30 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,87 % -4,46 %
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % -6,10 %
Rentabilidade a 6 meses -12,41 % -9,86 %
Rentabilidade a 1 ano 21,06 % 40,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,41 % 19,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,24 % 2,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,78 %
Volatilidade do benchmark 20,35 %
Beta 0,79
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,55