NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
525,86 EUR 01-06-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-03-2008
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 2,460 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,76 %
Tesouraria 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,90 %
USD - Dólar americano 2,17 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,01 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,77 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,70 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,53 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,41 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,31 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 2,14 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,11 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 1,95 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -4,71 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % 0,07 %
Rentabilidade a 1 ano 8,48 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,84 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,30 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,10 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,04