NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
551,94 EUR 17/09/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 2,850 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,13 %
Tesouraria 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,14 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,39 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,72 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,69 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,62 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,36 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 2,23 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,16 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 1,99 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 3,91 % 2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 7,17 % 5,61 %
Rentabilidade a 1 ano 2,67 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,42 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,81 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,34 %
Volatilidade do benchmark 5,78 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 4,00