NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
554,68 EUR 10/08/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
5,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,83 %
Tesouraria 0,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,33 %
USD - Dólar americano 2,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,45 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,38 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,79 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,76 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,37 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 2,30 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,25 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 2,07 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,01 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 6,42 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 2,34 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano 3,91 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,26 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,56 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 5,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 3,82