NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
583,89 EUR 26/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 12,940 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,35 %
Tesouraria 6,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 7,37 %
Financeiras 7,00 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
França 18,83 %
Itália 16,37 %
Espanha 11,03 %
Alemanha 9,31 %
Holanda 7,50 %
Europa 6,43 %
Bélgica 4,80 %
Reino Unido 3,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,05 %
USD - Dólar americano 8,21 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LBEATREU INDEX TRS 10,57 %
EUR CASH 6,02 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,13 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,74 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,35 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,04 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,01 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,68 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,12 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 4,02 % 1,56 %
Rentabilidade a 1 ano 1,61 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,68 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,99 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 1,26