NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
578,40 EUR 12/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 13,520 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,13 %
Tesouraria 4,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 7,37 %
Financeiras 7,00 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
França 18,83 %
Itália 16,37 %
Espanha 11,03 %
Alemanha 9,31 %
Holanda 7,50 %
Europa 6,43 %
Bélgica 4,80 %
Reino Unido 3,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,38 %
USD - Dólar americano 10,38 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LBEATREU INDEX TRS 6,61 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,85 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,48 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,41 %
EUR CASH 4,18 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,08 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,76 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,69 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,17 %
HSBC BANK PLC IRS 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 3,93 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -0,19 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -0,12 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,05 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 1,27