NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
563,99 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-03-1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 12,410 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,73 %
Tesouraria 3,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 7,37 %
Financeiras 7,00 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
França 18,83 %
Itália 16,37 %
Espanha 11,03 %
Alemanha 9,31 %
Holanda 7,50 %
Europa 6,43 %
Bélgica 4,80 %
Reino Unido 3,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,57 %
USD - Dólar americano 8,95 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,29 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,05 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 3,88 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,65 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,91 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 2,90 %
EUR CASH 2,79 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 1,95 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,82 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -3,09 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses -1,79 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 2,30 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,25 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 0,63