NN (L) Commodity Enhanced X Cap USD

LU0518135537
187,17 USD 06/07/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0518135537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2010
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/06/2022) 18,230 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,11 %
Tesouraria 7,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,50 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 85,11 %
Polónia 0,00 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,05 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-AUG-2022 16,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 13,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 04-AUG-2022 10,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 9,10 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 6,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-JUL-2022 6,51 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,26 %
GOLDMAN SACHS & CO TRS 5,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 5,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,17 % -11,03 %
Rentabilidade a 3 meses -4,37 % 1,19 %
Rentabilidade a 6 meses 20,85 % 29,72 %
Rentabilidade a 1 ano 36,38 % 53,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,18 % 19,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,08 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,19 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,08 %
Volatilidade do benchmark 20,21 %
Beta 0,57
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 17,84