NN (L) Commodity Enhanced X Cap USD

LU0518135537
175,55 USD 14/01/2022
Matérias-primas Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0518135537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2010
Categoria Matérias-primas
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,910 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,26 %
Tesouraria 12,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,50 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 84,28 %
República Checa 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,28 %
EUR - Euro 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 20,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 17,81 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 11,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 10,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-OCT-2021 9,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-NOV-20 7,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 7,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 18-NOV-2021 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 5,09 %
GOLDMAN SACHS & CO TRS 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,89 % 7,79 %
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % 4,42 %
Rentabilidade a 6 meses 12,16 % 19,60 %
Rentabilidade a 1 ano 34,71 % 48,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,39 % 11,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,57 % -0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,57 %
Volatilidade do benchmark 18,83 %
Beta 0,50
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,28