NN (L) Alternative Beta X Cap USD

LU0370038670
355,48 USD 14/01/2022
Alternativos Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0370038670
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2008
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,930 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 82,16 %
Obrigações 18,28 %
País Peso
Estados Unidos 22,67 %
Reino Unido 0,50 %
Japão 0,50 %
Canadá 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,94 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG TI 18,02 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 17,78 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 14,90 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 14,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 6,01 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 5,53 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 5,53 %
USD CASH 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 18-NOV-2021 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -