NN (L) Alternative Beta X Cap EUR

LU0370038597
451,18 EUR 21/01/2022
Alternativos Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0370038597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2008
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 22,150 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 82,38 %
Obrigações 16,83 %
País Peso
Estados Unidos 15,47 %
Reino Unido 9,92 %
França 8,16 %
China 4,08 %
Austrália 2,40 %
Japão 0,08 %
Canadá 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,62 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
JPY - Iene japonês 0,18 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG TI 18,02 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 14,90 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 10,57 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,69 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 6,00 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 31-JAN-2022 4,08 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 4,08 %
BANK OF CHINA LTD 21-MAR-2022 4,08 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LONDO 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -