Morgan Stanley Global Balanced Risk Control FoF A EUR

LU0694238501
40,71 EUR 20/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694238501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 1949,060 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,40 %
Ações 34,86 %
Tesouraria 16,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,03 %
Bens de consumo 6,64 %
Financeiras 4,83 %
Industriais e serviços diversos 4,81 %
Saúde e farmacêuticas 3,08 %
Serviços públicos 2,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
Operadores de telecomunicações 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 22,16 %
Reino Unido 7,48 %
Japão 6,31 %
França 4,88 %
Holanda 4,57 %
Alemanha 3,82 %
China 3,64 %
Itália 3,59 %
Espanha 2,97 %
Luxemburgo 2,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,63 %
USD - Dólar americano 30,48 %
JPY - Iene japonês 5,67 %
GBP - Libra esterlina 3,75 %
CNY - Yuan chinês 2,25 %
CHF - Franco suíço 1,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,85 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD JAPANESE B EUR ACC 5,27 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 3,49 %
WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY EUR S ACC UNH 2,51 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,12 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A EUR ACC 1,54 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,53 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 1,51 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) 1,31 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -3,46 % 0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -1,97 % 3,43 %
Rentabilidade a 1 ano -1,76 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,81 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 4,26