Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR

LU0073234253
50,73 EUR 10/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073234253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 503,630 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,81 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,96 %
USD - Dólar americano 1,79 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
MXN - Peso mexicano 0,63 %
IDR - Rupia indonésia 0,37 %
RUB - Rublo russo 0,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE 6,20 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 4,45 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,04 %
SCHATZ 6% SEP0 2,98 %
10YR TB-DAY SEP0 1,84 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 1,61 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,59 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 1,53 %
FRANCE 0.00% 11/25/30 SR: 1,53 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 4,62 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % -0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 1,15 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 2,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,33 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 2,16