Man AHL TargetRisk D USD

IE00BRJT7498
144,20 USD 30/11/2022
Alternativos Macro Categoria
7,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BRJT7498
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2016
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo (30/11/2022) 93,450 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,60 %
Tesouraria 40,55 %
País Peso
Estados Unidos 47,23 %
França 14,30 %
Reino Unido 1,74 %
Alemanha 1,02 %
Austrália 0,26 %
Japão 0,21 %
Coreia do Sul 0,19 %
Hong Kong 0,15 %
Suécia 0,12 %
Canadá 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,57 %
EUR - Euro 16,45 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
JPY - Iene japonês 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 17,66 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 17,65 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 13,81 %
USD CASH 6,65 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor -