Invesco Balanced Risk Allocation E Acc EUR

LU0432616901
16,12 EUR 11/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432616901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 234,270 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,35 %
Tesouraria 27,87 %
País Peso
Alemanha 29,10 %
Áustria 10,93 %
Canadá 7,72 %
Holanda 7,26 %
Luxemburgo 4,22 %
Estados Unidos 3,43 %
Reino Unido 2,51 %
Austrália 1,74 %
França 0,88 %
Hong Kong 0,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,32 %
AUD - Dólar australiano 34,56 %
USD - Dólar americano 19,43 %
CAD - Dólar canadiano 12,12 %
GBP - Libra esterlina 11,75 %
JPY - Iene japonês 6,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,36 %
NZD - Dólar neozelandês 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TB-DAY JUN0 33,82 %
EUR CASH 20,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 18,35 %
US T BONDS SEP0 12,16 %
CA 10YR BND SEP0 12,00 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 10,93 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,88 %
TOPIX INDEX JUN0 7,23 %
E-MINI RU JN20 6,90 %
LONG GILT SEP0 6,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 9,66 % 1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -0,68 % -4,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,18 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,97 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,72 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,97 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,01