Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Acc USD

LU1111995400
108,01 USD 17/05/2022
Alternativos Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1111995400
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,980 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,58 %
Tesouraria 10,12 %
Ações -0,13 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 55,22 %
Japão 29,35 %
Brasil 3,91 %
Israel 3,57 %
Austrália 1,25 %
Canadá 0,95 %
Suécia 0,52 %
Reino Unido 0,36 %
França 0,35 %
Noruega 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,32 %
AUD - Dólar australiano 3,31 %
NOK - Coroa norueguesa 2,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,77 %
MXN - Peso mexicano 1,57 %
SGD - Dólar de Singapura 1,44 %
IDR - Rupia indonésia 0,77 %
CHF - Franco suíço 0,64 %
CLP - Peso chileno 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 38,47 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 24,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 9,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 9,74 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 9,69 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 9,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 8,16 %
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY 7,30 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 6,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 5,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,45 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -