Goldman Sachs Global Absolute Return Pf Base USD

LU1236796444
107,97 USD 22/10/2021
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236796444
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2015
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 09/12/2019

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,78 %
Tesouraria 21,06 %
Ações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 81,97 %
Reino Unido 1,67 %
França 1,09 %
Irlanda 0,66 %
Canadá 0,63 %
México 0,60 %
Holanda 0,57 %
Indonésia 0,37 %
Suíça 0,26 %
Espanha 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,61 %
MXN - Peso mexicano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
THB - Baht tailandês 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,16 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 23-MAR-2022 7,79 %
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SWAP 5,52 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 19-NOV-2021 4,87 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 25-FEB-2022 4,87 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 08-DEC-2021 3,41 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .35% 07-JAN- 3,27 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP .181003% 18 2,78 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 27-OCT-2021 2,43 %
MERRILL LYNCH & CO INC SWAP 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -
refinitiv