Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

LU0367640660
183,25 EUR 03/12/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367640660
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 908,620 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,47 %
Tesouraria 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,08 %
CNY - Yuan chinês 0,87 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 20,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 6,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 3,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses 1,24 % 0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,87 % -0,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,37 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,65 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 1,66