Epsilon Enhanced Constant Risk Contribution R EUR

LU1350857071
104,32 EUR 24/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1350857071
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,880 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,58 %
Obrigações 38,68 %
Tesouraria 7,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,85 %
Bens de consumo 10,85 %
Financeiras 7,09 %
Industriais e serviços diversos 6,38 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Serviços públicos 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,14 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 28,74 %
Itália 17,07 %
França 15,25 %
Alemanha 10,76 %
Espanha 6,48 %
Bélgica 3,02 %
Holanda 2,95 %
Canadá 1,45 %
Portugal 0,97 %
Irlanda 0,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,41 %
USD - Dólar americano 26,58 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 3,27 %
APPLE INC ORD 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 2,15 %
MICROSOFT CORP ORD 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 1,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -7,62 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -11,15 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -10,35 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,17 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,94