BSF Systematic Global Long/Short Equity E2 EUR Hegded

LU1069251277
93,23 EUR 25/11/2021
Alternativos Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1069251277
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2014
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 8,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,11 %
Tesouraria 2,76 %
Ações 2,07 %
Setores Peso
Financeiras 0,89 %
Tecnológicas 0,60 %
Bens de consumo 0,44 %
Saúde e farmacêuticas 0,14 %
Industriais e serviços diversos 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 101,48 %
Suíça 2,77 %
Singapura 2,09 %
Suécia 1,41 %
Austrália 1,39 %
Israel 1,21 %
Reino Unido 0,79 %
Nova Zelândia 0,54 %
Holanda 0,52 %
Ilhas Caimão 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,17 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
SGD - Dólar de Singapura 2,09 %
SEK - Coroa sueca 1,65 %
JPY - Iene japonês 1,12 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
NZD - Dólar neozelandês 0,54 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,30 %
GBP - Libra esterlina -0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 11,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 16-SEP-2021 9,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 8,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 03-AUG-20 7,36 %
USD CASH 6,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-SEP-20 5,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 5,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 10-AUG-20 5,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-AUG-2021 5,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -
refinitiv