BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
18,86 USD 30/07/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147385842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 9,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,65 %
Tesouraria -12,68 %
Setores Peso
Financeiras 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Gnma2 30Yr 31,36 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 18,62 %
FHLMC 30YR UMBS 14,91 %
FNMA 30Yr 2020 Production 13,56 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,60 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 4,71 %
FNMA 30Yr 2021 Production 2,45 %
FNMA 30Yr 2017 Production 2,19 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,06 %
FNMA 30Yr 3% LB200K 2020 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % 2,94 %
Rentabilidade a 6 meses 1,70 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -0,59 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,15