BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
18,80 USD 08/04/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147385842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 10,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 132,13 %
Tesouraria -32,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 34,19 %
Gnma2 30Yr 23,33 %
FHLMC 30YR UMBS 17,15 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,24 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 4,57 %
FNMA 30Yr 2.5% Investor 2020 2,06 %
FNMA 30Yr 2020 Production 2,00 %
GNMA2 30Yr 2017 Production 1,68 %
Gnma2 30Yr 2015 Production 1,27 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 2,04 %
Rentabilidade a 6 meses -1,88 % -2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -8,30 % -9,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,28 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % 4,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,33