BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
18,97 USD 02/12/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147385842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 10,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,83 %
Tesouraria 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Gnma2 30Yr 23,42 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 15,39 %
FNMA 30Yr 2018 Production 6,37 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,51 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 4,32 %
FHLMC 30YR UMBS 4,08 %
FNMA 30Yr 3.5% HLB 150K 2020 3,27 %
FNMA 30Yr 3% SHLB 175K 2020 2,83 %
FNMA 30Yr 4.5% Ltv > 90 2018 2,77 %
GNMA2 30Yr 2017 Production 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,50 % -3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -6,97 % -7,47 %
Rentabilidade a 1 ano -3,96 % -1,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark 7,22 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -