BGF US Government Mortgage E2 USD

LU0147385842
18,83 USD 27-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147385842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 9,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 145,76 %
Tesouraria -45,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,30 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL MA3991 3.000 04/01/50 10,58 %
FNCL 2.5 N MAY TBA 10,46 %
G2JUMB 3 N MAY TBA 9,91 %
G2JUMB 3.5 N MAY TBA 7,68 %
FNCL 4.5 N MAY TBA 7,07 %
FNCL SD8056 3.000 04/01/50 5,72 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 5,15 %
G2JUMB 4 N MAY TBA 3,61 %
FNCL CA1889 4.000 06/01/48 2,79 %
US TREASURY 0.00% 05/19/20 SR: 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 4,23 % 7,69 %
Rentabilidade a 1 ano 9,04 % 13,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,31