BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
16,93 EUR 29-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-12-2006
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 145,76 %
Tesouraria -45,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,30 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 24,23 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 21,58 %
FNMA 30Yr 2020 Production 10,58 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5,83 %
FNMA 30Yr 2017 Production 2,79 %
FNMA 30Yr 4% Shlb 175K 2019 2,62 %
Gnma2 30Yr 2015 Production 2,52 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 2,45 %
FHLMC 20Yr UMBS 2,22 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 3,42 %
Rentabilidade a 6 meses 2,98 % 7,12 %
Rentabilidade a 1 ano 7,04 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,16 % 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,17