BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
15,74 EUR 22/06/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 122,32 %
Tesouraria -22,33 %
Setores Peso
Financeiras 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,09 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 34,16 %
Gnma2 30Yr 28,50 %
FNMA 30Yr 2020 Production 13,07 %
FHLMC 30YR UMBS 12,90 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,49 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 4,98 %
FNMA 30Yr 2017 Production 2,17 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,04 %
FNMA 30Yr 3% LB200K 2020 0,74 %
FNMA 15Yr 2.5% LB200K 2020 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses 1,22 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -5,97 % -6,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,37 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % 4,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,20