BGF US Government Mortgage E2 EUR

LU0277197322
16,03 EUR 23/09/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277197322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 130,49 %
Tesouraria -30,52 %
Setores Peso
Financeiras 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,75 %
EUR - Euro 1,22 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Gnma2 30Yr 33,46 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 33,37 %
FHLMC 30YR UMBS 11,16 %
FNMA 30Yr 2020 Production 8,24 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,55 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 4,70 %
FNMA 30Yr 2021 Production 3,41 %
FNMA 30Yr 2017 Production 2,14 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,09 %
FNMA 15Yr 2.5% LB200K 2020 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % 2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 1,26 % 2,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,99
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