BGF Systematic Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
104,34 EUR 27/09/2022
Ações PME Global Categoria
5,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171288508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2003
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,76 %
Financeiras 18,47 %
Industriais e serviços diversos 14,92 %
Tecnológicas 14,59 %
Saúde e farmacêuticas 11,44 %
Serviços públicos 10,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,71 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Estados Unidos 52,47 %
Japão 10,44 %
Canadá 4,20 %
Reino Unido 3,46 %
Austrália 3,16 %
Índia 2,40 %
Alemanha 2,35 %
Coreia do Sul 1,98 %
Suíça 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,61 %
JPY - Iene japonês 10,44 %
EUR - Euro 7,04 %
CAD - Dólar canadiano 4,10 %
GBP - Libra esterlina 3,28 %
AUD - Dólar australiano 3,20 %
INR - Rupia indiana 2,40 %
KRW - Won sul-coreano 1,96 %
CHF - Franco suíço 1,84 %
SEK - Coroa sueca 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,87 %
OVINTIV INC ORD 1,15 %
ESSENT GROUP LTD ORD 1,06 %
ANDRITZ AG ORD 0,98 %
WINTRUST FINANCIAL CORP ORD 0,94 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 0,93 %
ATCO LTD ORD 0,79 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC ORD 0,79 %
BRUKER CORP ORD 0,76 %
TETRA TECH INC ORD 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,33 % -9,00 %
Rentabilidade a 3 meses 1,81 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -8,86 % -10,45 %
Rentabilidade a 1 ano -9,51 % -11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,04 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,82 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 11,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,86 %
Volatilidade do benchmark 19,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 8,14